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广期所就工业硅期货、期权合约及相关规则公开征求意见恒耀平台网

中证网讯(记者 马爽)11月11日晚间,广州期货交易所(简称“广期所”)发布公告,根据《中华人民共和国期货和衍生品法》《期货交易管理条例》和中国证监会相关规定,广期所正在稳步推进工业硅期货和工业硅期权研发工作,研究制定了《广州期货交易所工业硅期货合约(征求意见稿)》《广州期货交易所工业硅期权合约(征求意见稿)》和《广州期货交易所工业硅期货、期权业务细则(征求意见稿)》。为使工业硅期货和工业硅期权设计更加合理,更好服务实体经济需求,现就合约及相关规则公开征求意见,截止日期为2022年11月17日。

据此次公布的合约及业务细则征求意见稿,工业硅期货合约交易代码为SI,交易单位为5吨/手,最小变动价位为5元/吨,合约涨跌停板幅度为上一交易日结算价的4%,最低交易保证金为合约价值的5%。合约月份为1至12月,最后交易日和最后交割日分别为合约月份第10个交易日和最后交易日后第3个交易日。

交割质量标准方面,凡是达到《中华人民共和国国家标准工业硅》(GB/T 2881-2014)规定牌号为Si5530标准的工业硅均可交割,达到Si4210标准的工业硅升水2000元/吨。

交割模式方面,工业硅期货实行仓库交割和厂库交割并行,滚动交割和一次性交割相结合,并配以期转现交割,满足企业交割需求。交割单位为5吨(净重)。

风控制度方面,工业硅期货一般月份涨跌停板幅度和最低交易保证金比例分别设为上一交易日结算价的4%和合约价值的5%。持仓限额制度方面,自合约上市至交割月份前一个月第14个交易日期间,若工业硅合约的单边持仓量小于或等于3万手,单个客户持仓限额为3000手;若该合约的单边持仓量大于3万手,则持仓限额为单边持仓量的10%。交割月前一个月第十五个交易日之后到交割月之前,限仓为900手。交割月持仓限额为200手。产业客户可以申请增加套期保值持仓额度。

据悉广期所同步完成工业硅期权设计。工业硅期权合约交易单位为1手(5吨)工业硅期货合约;最小变动价位为1元/吨;涨跌停板幅度与工业硅期货合约涨跌停板幅度相同;合约月份与工业硅期货合约月份一致;行权价格覆盖工业硅期货合约上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度对应的价格范围。为与标的期货价格范围相匹配,工业硅期权合约采用分段行权价格间距设计思路,当行权价格位于10000元/吨至30000元/吨之间时,行权价格间距为200元/吨,区间以下和以上分别取100元/吨和400元/吨。行权方式为美式,买方可以在到期日之前任一交易日的交易时间,以及到期日15:30之前提出行权申请。

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